金融工程 （2009年林清泉编著图书）

内容简介

该书结构较为清晰、语言上比较浅显。从框架结构上看，本书共由四篇组成——金融工程概述篇、金融工程理论篇、金融衍生产品篇和金融工程技术与管理篇。金融工程概述篇主要介绍了金融工程的定义和分析方法、金融工程的产生和发展以及主要金融衍生产品的基础知识。金融工程理论篇是本书的核心部分，主要内容包括资产组合理论、资产定价模型、有效市场理论、无套利分析方法和MM定理、期权及二叉树模型、布莱克-斯科尔斯期权定价理论。金融衍生产品篇是以金融衍生产品不同的标的资产为分类标准，并由此分别介绍了以货币为基础的衍生产品、以利率为基础的衍生产品、以权益为基础的衍生产品。金融工程技术与管理篇的主要内容包括汇率风险管理、股票风险管理、利率风险管理、信用风险管理和风险价值测算以及期权思想在公司财务中的应用，主要介绍可转换债券、股票期权以及实物期权。

图书目录

第1篇 产品、现金流及信用

第1章　产品

1.1　承诺和优先权

1.2　利率平价

1.3　购买力平价

1.4　本章小结

第2章　现金流

2.1　债券现货价格

2.2　现货小结

2.3　期货

2.4　债券期货

2.5　现金结算股票期货

2.6　货币期货

2.7　远期和期货小结

2.8　总结

2.9　债券、股票、货币小结

2.10　本章小结

附录

第3章　信用

3.1　信用风险的性质

3.2　抵押和资本

3.3　信用衍生产品

3.4　本章小结

第2篇　金融工程、风险管理及市场环境

第4章　金融工程

4.1　债券产品的变量

4.2　绝对收益投资

4.3　相对收益投资

4.4　本章小结

附录

第5章　风险管理

5.1　债券价格风险：久期和凸性

5.2　股票价格风险：贝塔

5.3　产品相关性

5.4　现金流相关性

5.5　本章小结

附录

第6章　市场环境

6.1　本章小结

6.2　结论

词汇表