李冰清 （南开大学教授）

个人简历

1990年——1994年 南开大学数学系数学专业，理学学士

1994年——1999年 南开大学数学所应用数学专业，组合数学方向，理学博士

1999年——2002年 南开大学风险管理与保险学系，讲师

2002年——2009年 南开大学风险管理与保险学系，副教授

2009年——至今 南开大学风险管理与保险学系，教授

所授课程

本科生课程：保险投资学

研究生课程：金融工程，利率风险的控制与管理，资产定价

硕士研究生，多名

博士研究生，在读3名

科研课题

在研课题：

路径依赖型期权的数值方法以及应用研究，国家自然科学基金

寿险公司内含价值研究，教育部人文社会科学重点研究基地重大项目

路径依赖型期权及相关年金产品定价研究，中央高校基本科研业务费

主要著作

寿险公司内含价值研究，中国财政经济出版社，2007年

保险投资，南开大学出版社，2007年

投资学，中国财政经济出版社，2011年

主要论文

Pricing Parisian Options by Generating Functions，The Journal of Derivatives, 2009.5

Products of Borel subgroups，Proceedings of the American Mathematical Society, 2008年第9期

The Flagged Double Schur Function, Journal of Algebraic Combinatorics, 2002.1

分红保险、代理理论与保险公司，金融研究，2012年12期，

变额年金业务的风险度量与分析，保险研究，2012年第4期

应用反射原理定价梯式期权，南开大学学报（自然科学版），2011年第1期

中外保险资金运用的比较及启示，经济社会体制比较，2009年第5期

基于剩余收益的寿险公司内含价值评估方法研究，保险研究，2008年第8期

寿险公司死亡率风险管理研究，保险研究，2007年第6期

我国汽车事故损失率影响因素分析，预测，2006年第5期

内含价值在寿险公司价值评估中的应用误区及其修正，保险研究，2005年第12期

我国家财险的发展悖论及其解决，金融研究，2007年第6期

保险与金融工程的比较研究，保险研究，2002.8

CAPM在巨灾保险产品定价中的应用，南开经济研究，2002.4

我国国债波动率实证分析，广西社会科学，2002.5

保险产品的定价：CAPM的应用，当代财经，2001.11