陈磊 （电子科技大学经济管理学院副教授）

人物职称

陈 磊：男，电子科技大学经济管理学院副教授。

教育背景

电子科技大学经济与管理学院，博士，管理学，2012年6月

电子科技大学经济与管理学院，学士，经济学，2004年7月

卡迪夫大学卡迪夫商学院，卡迪夫，英国，访问学生，2009年10月-2010年9月

研究方向

金融计量经济学、期货投资

讲授课程

计量经济学（本科）

期货投资专题（普研）

研究成果

期刊论文

[1]陈磊, 杜化宇, 曾勇. 基于贝叶斯CAViaR模型的油价风险研究. 系统工程理论与实践, 2013, 33(11): 2757-2765.

[2]陈磊, 李平, 廖静池, 许香存. 大宗交易的价格发现功能——来自沪深股市的经验证据. 证券市场导报, 2013, (7): 44-48, 55.

[3]陈磊, 曾勇, 杜化宇. 石油期货收益率的分位数建模及其影响因素分析. 中国管理科学, 2012, 20(3): 35-40.

[4]陈磊, 曾勇. 石油期货对冲比率的模型选择：交互作用与模型风险. 系统工程, 2012, 30(1): 54-60.

[5]陈磊, 李平, 曾勇. 基于序次Probit模型的离散股价研究. 系统工程学报, 2009, 24(5): 561-567.

[6]陈磊, 曾勇. 基于股市下跌背景的处置效应研究. 管理评论, 2005, 17(3): 24-29.

[7]Chen Lei（陈磊）, Tu Anthony H, Zeng Yong. Testing for the feedback effect in the regression hedge ratio. International Research Journal of Finance and Economics, 2011, (76): 148-157.

[8]Chen Lei（陈磊）, Zeng Yong. The properties and cointegration of oil spot and futures prices during financial crisis. Energy Procedia, 2011, 5: 353-359.

[9]Zeng Yong, Chen Lei（陈磊）. Price discovery analysis of oil futures markets: A view of interaction effect. Advanced Materials Research, 2012, 433-440: 4366-4376

会议论文

[1]陈磊, 杜化宇, 曾勇. 石油与天然气市场的长期均衡关系研究—参数与非参数协整方法的应用. 第六届风险管理国际研讨会暨第七届金融系统工程国际研讨会, 江苏南京, 2009.10.10-11.

[2]陈磊, 杜化宇, 曾勇. 异方差识别法的应用—探讨油价变动对股票市场的影响. 第五届中国金融学年会, 北京, 2008.10.25-26.

[3]Chen Lei（陈磊）, Zeng Yong. Testing hedge effect of gold during financial crisis. The 2nd 3C (China, Canada and US) Risk Forum & The 5th International Conference on Engineering and Risk Management, Beijing, 2012.09.24-26.

近期项目

[1]2014年1月-2016年12月，基于市场微观结构和非线性协整的期货市场日内价格间关系研究（71301019），国家自然科学基金

[2]2014年1月-2015年12月，期货市场日内价格之间的动态关系分析与交易策略构建研究（ZYGX2013J128），电子科技大学中央高校基本科研业务费

社会兼职及荣誉

2012.06 校优秀毕业研究生

2011.11 四川省数量经济学会博士论坛第六届学术研讨会优秀论文奖

2011.10 中国优选法统筹法与经济数学研究会2011年中国管理科学学术年会优秀论文奖

2009.06 第十届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛二等奖

2006.12 四川省经济学会社会科学研究成果三等奖

2004.07 校优秀毕业生.