期货ATR的幅度每天都需要计算吗？为什么？

很好的问题，我来回答一下。

我以为对于ATR来说期货上的用途要比股票有用的多，为什么？

因为股票价格更多的是体现的公司的实际价值，那么随着公司价值的增长股票的价格也会上涨，所以当出现重大利好时价格就会大幅上扬，很多交易指标也会失真，ATR当然也不例外。

因为期货的价格预测要比股票价格预测相对难的多（个人理解），所以体现在盘面上更多的是随机性和不确定性，相对于股票的基本面研究，我们更愿意从期货的技术面去下手，想想就能得知，研究透一个产业或者某个品种的基本面要比研究一家公司是有难度的。

ATR是什么？

ATR是均幅指标，是取一定时间周期内的价格波动幅度的移动平均值计算得来，主要来用于研判买卖的时机上。

ATR最早发现的用途是在股票的摸顶和抄底方面，威尔德（Welles Wilder）在《技术交易系统中的新概念》书中首次提出ATR值常发生在市场底部，并经常会伴随着恐慌性抛盘。当ATR值较低时，往往发生在市场的顶部。

我不知道ATR需不需要每天都计算，但在研判行情趋势上ATR还是一个很好用的测度指标。

其实ATR的天数值（周期值）都是提前都设定好的，大部分交易软件中默认的ATR计算天数是26天，也就是最近26个周期的平均波幅，也就是说ATR的值是每天都在变化的，而盘中的ATR与收盘后的ATR数值肯定也会不一样。

传统的海龟交易法使用是的是20日均ATR，也就是向前计算20交易日的日均波幅（包括当天）。

可以这么说，盘中的ATR值是一个变量，因为盘面价格不停的变化，影响到最后一天的TR值，所以ATR一定会是根据盘面的价格来变化的；而收盘后一旦数值都固定了，那么最后一天的ATR就能够得出确定的数字。

至于问题所说的，需不需要每天重新计算，那就要看你采取什么样的交易策略了。

如果你采取的是每天收盘后或者尾盘的策略，那么就需要重新确定一个新的ATR值来做交易，不管是用在止损上也好，还是用在止盈或者浮盈加仓上。

以上是我的回答，希望能够解决你的问题。

ATR又称 Average true range平均真实波动范围，简称ATR指标，是由J.Welles Wilder 发明的，ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场变化率的指标。

首先提出的，这一指标主要用来衡量价格的波动。因此，这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。

这一指标对于长期持续边幅移动的时段是非常典型的，这一情况通常发生在市场的顶部，或者是在价格巩固期间。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为：该指标价值越高，趋势改变的可能性就越高；该指标的价值越低，趋势的移动性就越弱。

现在的软件都自动计算，不需要每天计算

ATR的计算是根据K线的最高价、最低价和前收盘价计算的。

也就是每结束一根K线就要计算一次。

在日线周期上，当然就是每个交易日结束计算一个就行了。但在其他周期就不是了。要根据K线的步长来调整计算频率。

比如1小时周期的ATR就要在每根1小时K线结束后计算。

ATR指标期货软件自动每天都会算的，咱们自己不需要计算，因为指标有个参数是计算多少天内的波幅算的，所以每天都算前14个交易日的波幅计算的，下面是atr的定义，可以参考一下：

ATR指标详细介绍：ATR又称 Average true range平均真实波动范围，简称ATR指标，是由J.Welles Wilder 发明的，ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场变化率的指标。首先提出的，这一指标主要用来衡量价格的波动。因此，这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。这一指标对于长期持续边幅移动的时段是非常典型的，这一情况通常发生在市场的顶部，或者是在价格巩固期间。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为：该指标价值越高，趋势改变的可能性就越高；该指标的价值越低，趋势的移动性就越弱。

首先，在时间序列当中，所有的参数都需要实时计算的，才能体现数据的重要性，如果不实时计算，用之前固定的参数度量现在的行情肯定是不准确的。

ATR在有的软件当中称为真实波幅，是根据K线的最高价、最低价和前收盘价计算的。而我认为这个参数应该更好的定义为波动率，比如：ATR:=2*STD(CLOSE,M),LINETHICK0;

用标准差定义波动率更能体现数据的变化，体现行情的趋势变动。