为什么有人说历史成绩越好的交易系统，未来的表现越差？

这句话我就说过。

当然，这是在特定的环境下说的。我说这句话的时候，是在有人问我交易系统的优化问题时。

这句话的完整应该是：

一套基于历史数据优化出来的交易系统，其在未来的表现，大概率是不如你优化出来的结果的。为什么？

因为历史是确定的，而未来是不确定的。

历史的走势已经确定下来了，它就在那里明确的放着，这个时候，你利用计算机的计算能力，去刻意的算出来了一套对于这些历史数据而言的最好策略。这没有意义。

因为你现在完全站在上帝视角。

而未来呢？

未来是不确定的。你基于历史数据而计算出来的最好结果，放在不确定的未来，基本上就不会是最好。因为所谓的未来，就是变量，它没有固定的数据。

可能很多人还是不理解，我举一个简单的例子就可以了。

比如，你利用某均线系统计算过去螺纹钢一年的走势。最后你发现，在这一年里，螺纹钢用均线28这个参数的表现是最完美的，最大回撤很小，收益很高。所以呢？这套策略就是交易螺纹钢最完美的策略么？

然后你交易了一年，结果发现最大回撤也被打破了，收益率也低的可怜。为什么？因为过去的一年的数据都是固定的，你算一下就可以了，但是这一年新的走势，并不会按照以往的参数来运行。

然后你又测试了一下之前的那一年和最新这一年一共2年的数据，这个时候你发现，最佳参数变成了13。为什么？因为未来的不确定走势，现在变成了历史，加入了历史数据之中，你又可能用数学来计算了……

但是，你面向的，依然是未来的不确定，这就是为什么说：历史成绩越好的交易系统，未来的表现越差。

当某一种交易系统被越来越多的人所熟知的时候，它就会倾向于越来越失效。

举个最常用的例子：突破。

当你翻开上个世纪很多交易大师的著作的时候，包括杰西利维摩尔，海龟交易等，你会发现这些大师的方法其实都是倾向于突破的，但是当你把这种突破的交易的方式用在现在市场的时候你会发现假突破的情形实在是太多了，如果你的交易系统是纯突破的那很难赚钱的。

为什么会这样？

就是因为懂这种突破的交易者太多了，谁都知道突破的时候进场是最好的，都想着在关键点进场然后等后来的人给抬轿子，问题是，当在关键点上成交量急剧放大以后后有多少交易者会再进来主动给已经进场的交易者往上推呢。

市场本来就是交易者的总和，当交易者的思维逻辑和行为方式在变的时候，价格的波动节奏也必然会发生改变，固有的交易系统也会越来越失效，当然，这种发生改变的时间是极其缓慢的。

市场是不可预知的，也不是一成不变的。某个交易系统用的人多了挣钱的人自然就会少。

为什么有人说历史成绩越好的交易系统，未来的表现越差？

当然，这是在特定的环境下说的。我说这句话的时候，是在有人问我交易系统的优化问题时。

这句话的完整应该是：

一套基于历史数据优化出来的交易系统，其在未来的表现，大概率是不如你优化出来的结果的。为什么？

因为历史是确定的，而未来是不确定的。

市场本来就是交易者的总和，当交易者的思维逻辑和行为方式在变的时候，价格的波动节奏也必然会发生改变，固有的交易系统也会越来越失效，当然，这种发生改变的时间是极其缓慢的。

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其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者。